RatingView
Kreditrisiken messen und steuern.

RatingView ist die umfassende Methodik von RCG zur Messung und Steuerung von Kreditrisiken. Kern der Lösung ist die Bewertung einzelgeschäftsbezogener Risiken mit einem Rating und die Schätzung der Ausfallwahrscheinlichkeit eines Kunden. Von gefährdeten und überfälligen Kreditkunden erfolgt eine systematische Datensammlung, um deckungsspezifische Verlustquoten zu prognostizieren. Die Lösung ist vollständig auf die regulatorischen Anforderungen von Basel III und des Swiss Solvency Test (SST) ausgerichtet und misst die 3 zentralen Risikokomponenten:


  • PD: Probability of Default (Ausfallwahrscheinlichkeit)
  • LGD: Loss Given Default (Verlustquote) 
  • EAD: Exposure at Default (Kreditbenützung bei Ausfall)


In der Schweiz ist RatingView bei 28 Finanzinstituten seit vielen Jahren erfolgreich im Einsatz - von der Grossbank bis zur Regionalbank und von der Versicherung bis zur Leasinggesellschaft. Die technische Modelldokumentation wurde der FINMA erstmals 2014 im Rahmen eines Gesuchs zur Genehmigung interner Modelle vorgelegt.

Module

Kunden von RCG sind zu einem Datenpool zusammengeschlossen, der die empirische Basis für die Modellvalidierung von RatingView bildet. Die erfassten Ratingdaten werden einmal pro Jahr von den Basissystemen der Finanzinstitute abgezogen. Die Modellentwicklung und Schätzung der Risikoparameter (PD, LGD, EAD) profitiert deshalb von einem stetig wachsenden Datenbestand.


Aktuell sind folgende, einzeln lizenzierbare RatingView-Module im Einsatz:


RatingViewRatingmodellEigenschaften
Firmen (Kleingewerbe/Unternehmen)
Immobiliengesellschaften
  • Finanzkennzahlen
  • Qualitative Faktoren
  • Kundenrating
  • Debt Capacity Analyse
  • Geldflussrechnung
  • Kundenoutput
Private
(Wohneigentum/Renditeobjekte)
  • Quantitative und 
    qualitative Faktoren
  • Auf regulatorische 
    Anforderungen abgestimmt
  • Kalkulatorische Tragbarkeit
  • Effektive Tragbarkeit
Loss Given Default (LGD)
  • Historisierung von Verlustdaten
  • LGD nach Deckungsarten
  • LGD nach Belehnungshöhe
  • EAD nach Kreditart

Applikation

RCG unterstützt den Trend zu integrierten Systemarchitekturen in der Finanzindustrie und bietet RatingView als modulare Lösung direkt in Gesamtplattformen an. Nebst der bewährten Standalone-Version "RatingView Applications" lassen sich die Ratingmodelle auch mittels Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) flexibel in spezifische Funktionalitäten Ihrer eigenen Software integrieren.


Applikation
Software
Zielsegment
Eigenschaften
RatingView Applications
RCG
  • Banken 
  • Leasinggesellschaften
  • Standalone-Software 
  • Optionale Schnittstelle zu Finnova 
  • Credit Cockpit mit Risk-adjusted Pricing
RatingView als Webservice
RCG
  • Banken
  • FinTech
  • RatingView-Anbindung an Drittsysteme via REST APIs, wie z.B. 
  • Loan Advisory von Finnova 
  • ELA Kredit von K&W Software
RatingView in WinCredit
Base-Net Informatik
  • Versicherungen
  • Umfassende Kreditmanagement-Lösung 
  • RatingView als WinCredit-Modul 
  • Integration in Kreditprozess-Workflow

Die besten Referenzen sind erfolgreiche Projekte bei zufriedenen Kunden.