Credit Analyzer – Technische Dokumentation des Kreditrisikomodells
RCG, 5. Auflage, Oktober 2023
Dokumente
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RCG-Ratingmodelle für Privat-Hypotheken - Modelldokumentation
RCG, April 2021 (vertraulich)
Die der FINMA eingereichte technische Modelldokumentation beschreibt, wie RatingView die Ausfallwahrscheinlichkeit und das Rating eines Schuldners bestimmt. Zudem ist erläutert, wie die Verlustquote (Loss Given Default) für die verschiedenen Deckungskategorien geschätzt wird.
Professionelles Ratingmodell - professionelles Kreditmanagement
Thomas Steger, in: Base-Net Newsletter Pluspunkt 02/2012
Die Standardsoftware WinCredit ist modular aufgebaut und bildet auch die RatingView-Methodik ab, die damit direkt in den Kreditabwicklungsprozess integriert ist. Nebst Banken nutzen auch immer mehr Versicherungen dieses Modul.
Ratingmodelle bauen und validieren
Christian Meier, in: Der Schweizer Treuhänder, 8/2006, S. 537 - 541.
Finanzinstitute setzen zunehmend statistisch abgestützte Ratingmodelle ein, was einem langfristigen Trend zu quantitativen Methoden im Kreditrisikomanagement entspricht. Der Artikel zeigt an einem Praxisbeispiel, wie solche Modelle gebildet werden.
Risikotreiber in einem Kreditportfolio
Christian Meier, in: Der Schweizer Treuhänder, 4/2004, S. 255 - 260.
Das Basel III zugrunde liegende Kreditrisikomodell bietet eine interessante Ausgangslage, um ein Verständnis für die wichtigsten Risikofaktoren in einem Portfolio zu entwickeln. Der Artikel gibt eine allgemein verständliche Einführung in die Risiken auf Kreditportfolio-Ebene.
Messung der Performance im Kreditgeschäft
Roger Arnold / Christian Meier, in: Der Schweizer Treuhänder, 1-2/2000, S. 29 – 36.
Die Rentabilitätskennzahl RARORAC (Risk adjusted Return on Risk adjusted Capital) berücksichtigt den Risikobeitrag eines Kredits im Portfoliokontext. Der Artikel zeigt an einem Beispiel, was dies für eine wertorientierte Bankführung bedeutet.