Credit Analyzer
Aktives Kreditportfoliomanagement.
Mit Credit Analyzer erhalten Sie eine völlig neue Sicht auf die Risiko- und Ertragssituation Ihres Kreditportfolios. Zielsetzungen wie Deckungsbeitragsrechnung, Risk-adjusted Pricing (RAP) oder aktives Kreditportfoliomanagement bleiben nicht länger Wunschdenken, sondern sind in Credit Analyzer bereits mit einer durchdachten Logik umgesetzt.
Credit MIS
Das Credit MIS (Management Informationssystem) führt die Risiko- mit der Ertragskomponente zusammen. In einem Credit Cockpit können Sie die Deckungsbeiträge sämtlicher Organisationseinheiten sowie der einzelnen Kunden und Kredittransaktionen berechnen. Wahlweise immer unter Berücksichtigung der regulatorischen oder ökonomischen Eigenmittelkosten.
Beispielansicht Credit MIS
Credit Cockpit
Das Credit Cockpit ermöglicht ein Risk-adjusted Pricing (RAP) und zeigt, wie sich ein Kredit im Portfolio-Kontext auswirkt. Das Cockpit liefert den Kundenzinssatz, mit dem das ROE-Ziel erreicht wird. Zudem ist ersichtlich, wie sich der Kredit auf die Risikokonzentration des Portfolios auswirkt und ob er zu einem positiven oder negativen Deckungsbeitrag führt.
Beispielansicht Credit Cockpit
Credit Portfolio Model
Im Credit Portfolio Model werden die von der Bankenplattform bezogenen Transaktionsdaten zu Risikokennzahlen auf Portfolioebene verdichtet. Das Modell hat sowohl einen regulatorischen als auch einen ökonomischen Rechenkern.
- Die regulatorischen Eigenmittel werden gemäss Eigenmittelverordnung der FINMA berechnet.
- Die ökonomische Sicht berücksichtigt die Risiken des Einzelgeschäfts (PD, LGD und EAD) und simuliert korrelierte Ausfallszenarien auf Portfolioebene. Expected Loss, Unexpected Loss und Credit Value at Risk machen Risikokonzentrationen im Portfolio transparent.
Alle berechneten Portfolio-Kennzahlen lassen sich in einem Reporting-Modul auswerten nach:
- Transaktionen
- Kunden
- Segmenten
- Wirtschaftssektoren
- Geschäftseinheiten
Beispielansicht Credit Portfolio Model
Module
Das Credit Cockpit ist so konzipiert, dass es in RatingView oder einer anderen externen Software angezeigt werden kann. Damit lässt sich das Kreditgeschäft aktiv über die Vertriebsorganisation steuern und ein risikogerechtes Pricing implementieren. Credit Analyzer wird deshalb als Standard-Modul und in einer optionalen Funktionserweiterung mit einem Vertriebs-Modul angeboten:
Standard-Modul: beinhaltet den gesamten Funktionsumfang von Credit Analyzer. Es ist ausgerichtet auf Finanzinstitute, die das Credit Cockpit nicht der Vertriebsorganisation aufschalten wollen.
Vertriebs-Modul: das Credit Cockpit wird zusätzlich auch der Vertriebsorganisation aufgeschaltet.
Ihre Vorteile
Als Geschäftsleitung wissen Sie, welche Kunden, Portfoliosegmente und Organisationseinheiten nach Berücksichtigung von Risiko- und Eigenmittelkosten einen nachhaltigen Ertrag generieren. Credit Analyzer zeigt Ihnen im Credit MIS, welche Bereiche des Kreditportfolios einen Mehrwert generieren und wo Handlungsbedarf besteht.
Als Risk Manager müssen Sie das Portfoliorisiko nicht mehr mit einer Vielzahl von Kennzahlen überwachen, die insgesamt doch kein abgerundetes Risikoprofil ergeben. Ab sofort erkennen Sie mit Credit Analyzer potenzielle Verlustszenarien und wo im Portfolio sich die Risiken nach Wirtschaftssektoren, Grössenklassen oder Deckungskategorien konzentrieren.
Als Vertriebsleiter überblicken Sie und Ihre Kundenverantwortlichen mit dem Credit Cockpit jederzeit, wie sich ein Kredit im Portfolio auswirkt und welchen Kundenzinssatz Sie festlegen müssen, damit die Transaktion einen positiven Deckungsbeitrag liefert.